做股票或者期货交易的，有多少人知道量化交易工具的魅力？（量化在股市中的应用和挑战）

量化在股市中的应用和挑战

如果我们平时有一套固定的操作技法，那么把它程序化就可以让计算机炒股了。比如有人用5日线+20日线炒股，只要5日线上穿20日线就买进，跌穿20日就卖出。这个操作套路非常清晰，买卖都很机械，那么就可以让计算机来干了，我们自己不需要盯盘了。

实际上，通达信软件的选股器，就是一种量化功能，只是它没用到自动下单。RSI/CCI等指标的专家系统，也是一种量化功能，它们提示买卖点。

量化没那么容易，你做的数学公式都对吗？是否有几个参数没有考虑进来？

比如，上面那个MA（5,20）均线交易系统，其实我们操作时，还有一个大前提，就是股价是活跃的，有相对明显的上涨或下跌趋势，不是横盘状态。因为横盘状态，也许5日线来回围绕20日线波动，幅度很小，交叉频繁，这时交易基本是连续小亏，合计起来足够吃掉一次正常的大利润。

也就是说，交易者有个原则，均线粘合时，离场观望。所以，人工交易者用这个模式交易可能能赚钱，但用计算机自动交易后，它这傻瓜就给你赔钱。

好，将均线粘合也写进去。但是计算机还是赔钱，为何？因为这只股票是小盘股，它的运行不太规矩，能经常突涨突跌，以至于5日线都来不及变化。人工交易时，一般做这种流通盘太小的股不是用均线系统，而是看别的，比如倍倍量+K线组合。

好，将流通盘大小也编进去。结果计算机又赔钱了，为何？因为出现黑天鹅了，所有有关股票都暴跌。

计算机是傻瓜，傻瓜的好处是，它能严格执行既定的任务和纪律；缺点是，它没有常识，一些不用专门交代的人人都懂的事情，它还真的不知道。

尽管如此，量化还是趋势。量化在美国华尔街开始流行，已经有几十年了，我们在交易市场流行也有十多年了。之所以很多人没有感觉到，是因为首先是从机构开始的。

一般做纯量化的交易，采取的是几百条公式，甚至几千条公式，一起操作。一个市场的瞬间，将所有的数据都镜像下来，分别用这些公式计算，然后找到收益最好的目标，然后下单。在这个过程中，520均线系统只是几百个系统之一。

对于几百条，几千条公式来说，需要有人维护，修改参数，调整公式，评估这些公式的价值，增加和删减小交易系统等等。

市场上的交易系统何其多，而且还不断有人推出新的交易思想。用计算机后，也许最好用的系统不是我们人工时代常见的均线，布林线等工具，比如，现在有个新兴的交易模式叫网格交易法，这个网格交易就是特别适合计算机的之一。

这意味着什么呢？这意味着需要有比维护人员还多的数学人才，去发现，去开发新的交易法。

所以，知道了吧？纯量化适合机构，适合公司，3、4个人的团伙是做不好的。

看公募基金的排行榜，有量化的基金，收益如何呢？并没有排名太靠前，说明量化没有悬殊的优势。因此，对于个人来说，在量化时代也还是可以炒股的。

不过，量化逐渐渗透到民间，我们散户用量化也会是趋势。现在个人交易系统，可以用量化来简化一些工作，提供很多操作建议，网上也有很多交流量化的论坛、贴吧、朋友圈等等。

个人量化要注意两点：

1，这,是趋势，不可视而不见。

2，现在它还没能战胜人工。

量化交易：稳定收益的追求和海外30多年历史发展

量化投资利用计算机程序数学化方式和数学化方式发出买卖的指令，是一种追求稳定收益为目标的交易方式。在海外已经拥有30多年的历史发展，它的投资业绩稳定，持续在扩大的市场规模和份额，也赢得了更多投资者的认可。所谓量化交易，是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，减少投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

实际上，随着互联网的发展，在世界范围内新概念的传播速度很快，可是量化投资作为一个概念来讲的话，已经不算是新概念了，国内的投资者早就已经听说它了。但是，量化交易真正的开始在中国爆火起来却是在前两年。去年爆火的时候还有各种奇葩的说法，例如：量化交易万能论、你休息好了，计算机帮你赚钱。无脑鼓吹量化交易。